Андрей Андреевич Марков – старший. 14.06.1856 – 20.07.1922
До 10 лет (до операции хирурга Кадэ) ходил на костылях. В гимназии по большинству предметов (кроме математики) учился плохо. В университете слушал лекции Чебышёва, в 1880 защитил знаменитую магистерскую диссертацию «О бинарных квадратичных формах положительного определителя», в 1881 докторскую.
Ещё гимназистом ему показалось, что он изобрёл новый метод интегрирования дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, о чём сообщил известным математикам того времени Буняковскому, Золотарёву и Коркину. Первый не ответил на письмо гимназиста, а два других подробно разъяснили ему, что способ не является новым. Студентом его пригласили к Е. Вальватьевой, у которой служил управляющим его отец, в качестве учителя математики дочери. Вскоре учитель уже просил у Екатерины Александровны руки её дочери. Однако, согласие получил лишь в 1883, когда был приват-доцентом, и собирался защищать докторскую. Через 20 лет у них родился сын Андрей, полный тёзка отца. В 1901 академик Марков резко протестовал против решения Синода об отлучении Льва Толстого, а в 1912 направил в Святейший синод письмо, прося отлучить от церкви и его.
В 1883 ему был передан курс «Введение в анализ», до того читавшийся Сохоцким и Поссе, и курс теории вероятностей Чебышёва, покинувшего университет. Именем Маркова назван класс стохастических процессов с дискретной или непрерывной временной компонентой, в которых следующее состояние процесса вероятностно зависит только от текущего состояния. Теория цепей Маркова выросла в теорию марковских случайных процессов – основу общей теории стохастических процессов. Марков существенно продвинул теорию, касающуюся закона больших чисел и центральной предельной теоремы теории вероятностей, распространив их и на цепи Маркова. Важную роль в теории играет и неравенство Маркова.
